Ανακοινώθηκαν από την ΕΚΤ τα αποτελέσματα των τεστ αντοχής (stress tests) των ελληνικών τραπεζών, νωρίτερα από τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες της Ευρωζώνης προκειμένου να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πριν από τη λήξη του τρίτου προγράμματος τον Αύγουστο του 2018.
Τα stress tests πραγματοποιήθηκαν υπό το βασικό και υπό το δυσμενές σενάριο μακροοικονομικών παραδοχών για την τριετία 2018-2020 με σημείο αναφοράς τα μεγέθη της 31 Δεκεμβρίου 2017 αναμορφωμένα για την επίπτωση της εφαρμογής του IFRS 9.
Το αποτέλεσμα προσδιορίσθηκε βάσει του δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) ενώ δεν εφαρμόσθηκε ελάχιστο όριο κεφαλαίων. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες πέρασαν επιτυχώς τη διαδικασία, αποτέλεσμα που σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του SSM, τις απομακρύνει από το ενδεχόμενο να χρειαστούν άμεση κεφαλαιακή ενίσχυση.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, υπό το βασικό σενάριο μακροοικονομικών παραδοχών, την καλύτερη θέση κατέχει η Alpha Bank με το δείκτη CET1 να διαμορφώνεται σε 20,4%
Όσον αφορά στο δυσμενές σενάριο, το οποίο κρίνεται ιδιαίτερα αυστηρό καθώς η απόκλιση τόσο του ΑΕΠ όσο και των τιμών των ακινήτων έναντι του βασικού σεναρίου είναι σαφώς μεγαλύτερη σε σύγκριση με τις προηγούμενες ασκήσεις, η Alpha Bank κατέγραψε τον υψηλότερο δείκτη Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) για το 2020, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή κεφαλαιακή της θέση, με το δείκτη CET1 να ανέρχεται σε 9,7%.
Δεύτερη έρχεται η Εθνική με το δείκτη να ανέρχεται σε 6,9% και ακολουθούν η Eurobank με 6,8% και η Πειραιώς με 5,9%. Αξιοσημείωτη η επίδοση της Alpha Bank, η οποία σημείωσε τη χαμηλότερη μείωση κεφαλαίων (capital depletion) υπό το δυσμενές σενάριο.
Η Alpha Bank πέτυχε την καλύτερη επίδοση και στα δύο σενάρια με τα περισσότερα και καλύτερα ποιοτικά κεφάλαια. Επίσης, η Τράπεζα ακολουθεί τη συντηρητική προσέγγιση στον υπολογισμό του σταθμισμένου ενεργητικού.
Στελέχη των τραπεζών επισημαίνουν ότι τα stress tests του 2018 ήταν ιδιαίτερα απαιτητικά και αυστηρά λόγω των περιορισμών της μεθοδολογίας, βασικά στοιχεία της οποίας περιλαμβάνουν: την παραδοχή Στατικού Ισολογισμού, εμπροσθοβαρή επίπτωση το 2018 από τη μείωση των τιμών των ακινήτων, τη μη δυνατότητα μειώσεως των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων, τη μη δυνατότητα ανατιμολογήσεως του δανειακού χαρτοφυλακίου με παράλληλη αρνητική επίπτωση από την αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων.
Σημειώνεται ότι στους δείκτες έχει συμπεριληφθεί και η επίδραση της εφαρμογής του λογιστικού προτύπου IFRS 9, ωστόσο, ο επόπτης λόγω της πενταετούς αποσβέσεως αφαίρεσε στην εξεταζόμενη κατά τα stress tests τριετία 2018-2020 το 30% της ζημίας από νέες προβλέψεις από τα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών.
Όπως τονίζουν τραπεζικά στελέχη, η θετική επίδοση των ελληνικών τραπεζών στα stress tests επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητά τους όσον αφορά στην κεφαλαιακή τους επάρκεια και τους επιτρέπει να επικεντρωθούν στον στόχο τους για τη μείωση των μη εξυπηρετουμένων δανείων.
Επιπλέον, αναμένεται να ενισχύσει την εμπιστοσύνη στις ελληνικές τράπεζες, δίνοντας ισχυρό μήνυμα τόσο στις αγορές και στους μετόχους, όσο και στους καταθέτες.
